こんにちは。自動売買で資産運用中のシンです。
インヴァスト証券のトライオートETFで、100万円を運用しています。
今週の実現損益は682円でした！
先週の過去最高益から一転、今週は様子見ムードな感じでした。
イーロンマスク氏のテスラ株売りが影響したようですね。
新しく開始したARKKもポジションは持ちましたが決済なしです。
トライオートETFとは？
トライオートETFは、インヴァスト証券のETF(上場投資信託)自動売買サービスです。
トライオートFXと同様に、一度設定すればプログラムが自動で売買を繰り返してくれます。
トライオートETFにも自動売買セレクトが用意されているので、好きな銘柄とロジックを選ぶだけで自動売買を稼働できます。
トライオートFXの実績はこちらで公開しています。
運用中の銘柄
ナスダック100トリプルを、ビルダー機能で作成したトラリピ式の戦略で運用しています。
ナスダック100は、アメリカのナスダック総合指数の構成銘柄のうち、金融業種以外の時価総額が最も高い100銘柄で構成されていて、ハイテク株が中心です。同じくアメリカ大型株対象のS&P500と違い、ナスダックに上場していれば本社がアメリカ以外でも対象になるのが特徴です。
ナスダック100トリプルは、ナスダック100の3倍の値動きをするレバレッジETFになります。
レバレッジETFはその性質上、長期保有・積み立て投資には向かないので、自動売買を使い短期の売買を繰り返して運用していきます。
20/11/20まで自動売買セレクトのナスダック100トリプル_ヘッジャーを運用していましたが、レンジ相場が続いていたため停止させ、トラリピ式戦略に切り替えました
2021年8月以降はナスダック100トリプルの自動売買の新規稼働ができなくなります
（それ以前に稼働中の自動売買は影響ありません）
ナスダック100トリプルの代用はこちらの記事を参考にどうぞ
2021年11月7日に、トライオートETFに新しく3銘柄が追加されました。
・VXX【恐怖指数ETN】
・SLV【シルバー】
・ARKK【破壊的イノベーション】
この中からARKKをトラリピ式戦略で開始します。
ARKKは「破壊的イノベーションをもたらす」とされる先端技術企業を構成銘柄としていて、
値動き（ボラティリティ）が大きい特徴があります。
値動きが大きいということは自動売買向きであるということですので、
トライオートETFと相性が良い銘柄です。
運用中の設定
ナスダック100トリプル（TQQQ）
ビルダー機能を使い、トラリピ式の戦略で運用中です。
現在は135～160ドルの間に利確幅3ドルの注文と、利確幅9ドルの注文をそれぞれ1ドル間隔で稼働しています。
稼働レンジは、現在レート±10ドルを目安にしています。
日中に前日終値を確認し、上下どちらかに抜けていたら稼働を停止させ、現在レート±10ドルを目安に再稼働します。
（たとえば前日終値が70ドルになっていたら、60～80ドルのレンジの自動売買を再稼働）
一度に稼働するレンジを狭くしている理由ですが、たとえば現在レートが155ドルで100ドルまで下落した場合、稼働中のレンジを100～160ドルにしているとこの間の注文がすべて指値で約定してしまい強烈な含み損になってしまいます(必要資金が多くなる)。
このとき140～160ドルの稼働レンジに絞っていれば100～140ドルのポジションは持たないので、評価損を抱えるポジションが少なくなり必要資金が減ります。
再稼働する手間は増えますが、評価損は広く注文を敷き詰める場合より抑えられるので気分的に楽になります。
また、ナスダック100トリプル分割以降は利確幅が異なる注文を2つ重ねる設定にしました（トラリピ、トライオートFXで運用中の設定と同じ）。
長期的にみるなら利確幅は広いほうが良いのですが、広すぎるとなかなか決済されずつまらないのでこのような設定にしています。
利確幅は、狭い方は運用開始時の4時間足のATR14を切り上げて3ドル、広い方は3倍にして9ドルです。
5/10週から複利運用を開始しました。
複利運用のやり方は、発注済みの自動売買の設定を開き、「口数」を増やせばOKです。下落したタイミングで行うことをおすすめします。
8/29現在、140ドル以下では口数を両方2口に、140ドル以上では利確幅3ドルの方だけ口数を2口にしています。
破壊的イノベーション（ARKK）
TQQQで稼いだ50万円を割り当てて運用します。
TQQQと同じく、ビルダー機能を使いトラリピ式の戦略で運用します。
まずは100～130ドルの間に、3ドル間隔で10本の自動売買を稼働させてみます。
利確幅は4時間足ATR14を切り上げた3ドルに、スプレッド分を加えて利確幅4ドルにします。
実際の発注では1ドル間隔に設定しておき、発注後に間引きします。
現在までの実績
| 銘柄 | 今週の実現損益 | 通算実現損益 | 評価損益 | 実質損益 |
|---|---|---|---|---|
| ナスダック100トリプル_トラリピ式 | 682 | 539616 | -12297 | 527319 |
| 破壊的イノベーション_トラリピ式 | 0 | 0 | -1048 | -1048 |
| 合計 | 682 | 539616 | -13345 | 526271 |
実現損益：実際に決済した損益-金利等の損失
評価損益(含み損益)：保有中のポジションの評価額
実質損益：実現損益+評価損益
今週は実現損益682円でした！
先週の過去最高益から一転、今週は3ケタ利益で低調でした。
イーロンマスク氏のテスラ株売りが影響しているようですね。
新しく破壊的イノベーション（ARKK）を始めましたが、
ナスダック100トリプルも破壊的イノベーションもテスラ株が組み込まれているのである程度値動きが連動してしまいます。
違う動きを期待するなら金融株トリプルを運用したほうが良いですね。
ただ、金融株トリプルはレバレッジETFなのでナスダック100トリプルと同様に自動売買ができなくなってしまうリスクがあります。
短期勝負を仕掛けるのでなければ、ARKKの方が良さそうですので今後も実績を記録していきます。
ARKKについてはしばらくほったらかしにして良い設定で運用してますが、
TQQQについてはこれまで通り一目均衡表を見て稼働レンジを決める方法で運用継続します。
TQQQ来週の設定レンジは、先週同様に日足の転換線がある160ドル以下は停止しておきます。
すぐに下抜けてしまいそうですが、テスラ株売りの影響がどこまで続くかわからないので
もし下抜けても1日様子を見ようと思います。
この戦略の場合のロスカットレートですが、ナスダック100トリプルは窓開けが頻繁にあるので、レンジ上限ですべてのポジションを持つ想定で計算したほうが良いと思います。
たとえば想定レンジ90～110ドルで、1ドル間隔でトラップを設定しているとします。前日終値が105ドルで、当日始値が110ドルの場合、106～110ドルの注文4本は指定した価格ではなく始値の110ドル付近で約定します。窓開け分注文がすべるわけです。なので、ロスカットレート計算は安全方向のレンジ上限で計算がいいかと。
簡易的には下の式で計算できます。（厳密には公式ページを見てください）
ロスカットレート ＝ レンジ上限価格 － (運用資金 － レンジ上限価格 × ドル円レート × トラップ本数 × 口数 ÷ 5) ÷ (トラップ本数 × 口数) ÷ ドル円レート
トライオートETFはレバレッジをかけた信用取引ですので、ロスカットとならないように資金管理はしっかりしておきましょう。
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