こんにちは。自動売買で資産運用中のシンです。
インヴァスト証券のトライオートETFに、50万円を入金し運用しています。
今週の実現損益は+10,926円で入金額に対する年利換算114％でした！
非常に好調でありがたいのですが、8月以降はナスダック100トリプルの自動売買に制限がかかることが発表されましたね。
その前に稼働しておけば8月以降も使えるので、今のうちに色々対応しておく必要があります。
7/22に旧設定を全決済し、稼働停止しました。
トライオートETFとは？
トライオートETFは、インヴァスト証券のETF(上場投資信託)自動売買サービスです。
トライオートFXと同様に、一度設定すればプログラムが自動で売買を繰り返してくれます。
トライオートETFにも自動売買セレクトが用意されているので、好きな銘柄とロジックを選ぶだけで自動売買を稼働できます。
トライオートFXの実績はこちらで公開しています。
運用中の銘柄
ナスダック100トリプルを、ビルダー機能で作成したトラリピ式の戦略で運用しています。
ナスダック100は、アメリカのナスダック総合指数の構成銘柄のうち、金融業種以外の時価総額が最も高い100銘柄で構成されていて、ハイテク株が中心です。同じくアメリカ大型株対象のS&P500と違い、ナスダックに上場していれば本社がアメリカ以外でも対象になるのが特徴です。
ナスダック100トリプルは、ナスダック100の3倍の値動きをするレバレッジETFになります。
レバレッジETFはその性質上、長期保有・積み立て投資には向かないので、自動売買を使い短期の売買を繰り返して運用していきます。
20/11/20まで自動売買セレクトのナスダック100トリプル_ヘッジャーを運用していましたが、レンジ相場が続いていたため停止させ、トラリピ式戦略に切り替えました
2021年8月以降はナスダック100トリプルの自動売買の新規稼働ができなくなります
（それ以前に稼働中の自動売買は影響ありません）
運用中の設定
ビルダー機能を使い、トラリピ式の戦略で運用中です。
現在は120～140ドルの間に利確幅3ドルの注文を20本と、利確幅9ドルの注文を20本の計40本設定しています。
日中に前日終値を確認し、上下どちらかに抜けていたら稼働を停止させ、レンジを再設定します。
（たとえば前日終値が70ドルになっていたら、60～80ドルのレンジの自動売買を再稼働）
一度に稼働するレンジを狭くしている理由ですが、たとえば現在レートが155ドルで100ドルまで下落した場合、稼働中のレンジを100～160ドルにしているとこの間の注文がすべて指値で約定してしまい強烈な含み損になってしまいます(必要資金が多くなる)。
このとき140～160ドルの稼働レンジに絞っていれば100～140ドルのポジションは持たないので、評価損を抱えるポジションが少なくなり必要資金が減ります。
再稼働する手間は増えますが、評価損は広く注文を敷き詰める場合より抑えられるので気分的に楽になります。
また、ナスダック100トリプル分割以降は利確幅が異なる注文を2つ重ねる設定にしました（トラリピ、トライオートFXで運用中の設定と同じ）。
長期的にみるなら利確幅は広いほうが良いのですが、広すぎるとなかなか決済されずつまらないのでこのような設定にしています。
利確幅は、狭い方は運用開始時の4時間足のATR14を切り上げて3ドル、広い方は3倍にして9ドルです。
5/10週から複利運用を開始しました。
複利運用のやり方は、発注済みの自動売買の設定を開き、「口数」を増やせばOKです。下落したタイミングで行うことをおすすめします。
6/13現在、100ドル以下では口数を両方2口に、100ドル以上では利確幅3ドルの方だけ口数を2口にしています。
現在までの実績
| 銘柄 | 今週の実現損益 | 通算実現損益 | 評価損益 | 実質損益 |
|---|---|---|---|---|
| ナスダック100トリプル_ヘッジャー | 0 | 174717 | 0 | 174717 |
| ナスダック100トリプル_トラリピ式 | 10926 | 213575 | -17958 | 195617 |
| 合計 | 10926 | 388292 | -17958 | 370334 |
実現損益：実際に決済した損益-金利等の損失
評価損益(含み損益)：保有中のポジションの評価額
実質損益：実現損益+評価損益
今週は実現損益10,926円でした。入金額50万円に対する年利換算は114％です。
今週も好調なのですが、なんと8月以降はナスダック100トリプルの自動売買に制限がかかることが発表されてしまいました。
公式ページにはアルケゴス・キャピタル・マネジメントをめぐる巨額の損失問題による証拠金積み増しのためと書かれています。
レバレッジETFは今後ナスダック100トリプル以外も同様の制限がかけられる可能性があるようです。
（しばらくは大丈夫だと思いますが）
代わりの候補はS&P500ダブルか、構成銘柄が似ているテクノロジー株あたりでしょうか。
トリプルではないナスダック100もありですが、現在359ドルとレートが高いので必要証拠金が大きくちょっと扱いにくいです。
幸い7月中に発注しておいた自動売買は（停止中のもの含め）影響ないようなので、わたしは今後もナスダック100トリプルの運用を続けます。
ただ、わたしの戦略だと今までレンジアウトしたら新規発注して古いものは削除していたので、すこし見直す必要があります。
ということで、
0～200ドルの間に1ドル刻みで利確幅3ドルの自動売買を200本、
利確幅9ドルの自動売買をもう200本分の合計400本の自動売買を発注しておき、
現在レートに近いものだけ稼働（他は停止）させておくことにしました。
今まで削除→新規発注だったのが、停止中のものを再稼働させることにしただけなので実質今までと変わりません。
一度に発注しようとすると発注証拠金が足りなくなるので、10ドルレンジ刻みくらいに分けて発注します。
また、現在レートに近いもの以外は必ず停止させておきます。（資金を大量に用意するなら別です）
ちなみにビルダー機能で作成するとき、現在レートから離れたレンジはマルチカスタムでは作成できませんが、シングルカスタムを使うと作成できます。
シングルカスタムだと1本ずつ入力しないといけないので手間ですが、8月以降も使うためには仕方ないです。
さて相場の様子ですが、さすがに上がり過ぎたのか下落しています。
今までの傾向からすると、日足一目均衡表の基準線と転換線の間で反発するので120ドル以下になる前に反発しそうです。
稼働レンジは120～140ドルのままで良さそうです。
この戦略の場合のロスカットレートですが、ナスダック100トリプルは窓開けが頻繁にあるので、レンジ上限ですべてのポジションを持つ想定で計算したほうが良いと思います。
たとえば想定レンジ90～110ドルで、1ドル間隔でトラップを設定しているとします。前日終値が105ドルで、当日始値が110ドルの場合、106～110ドルの注文4本は指定した価格ではなく始値の110ドル付近で約定します。窓開け分注文がすべるわけです。なので、ロスカットレート計算は安全方向のレンジ上限で計算がいいかと。
簡易的には下の式で計算できます。（厳密には公式ページを見てください）
ロスカットレート ＝ レンジ上限価格 － (運用資金 － レンジ上限価格 × ドル円レート × トラップ本数 × 口数 ÷ 5) ÷ (トラップ本数 × 口数) ÷ ドル円レート
トライオートETFはレバレッジをかけた信用取引ですので、ロスカットとならないように資金管理はしっかりしておきましょう。
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