こんにちは。自動売買で資産運用中のシンです。
インヴァスト証券のトライオートETFに、50万円を入金し運用しています。
今週の実現損益は+11,935円で入金額に対する年利換算124％でした！
今週もまたまたナスダック100トリプルは上昇で過去最高値を更新し続けています。
トライオートETFとは？
トライオートETFは、インヴァスト証券のETF(上場投資信託)自動売買サービスです。
トライオートFXと同様に、一度設定すればプログラムが自動で売買を繰り返してくれます。
トライオートETFにも自動売買セレクトが用意されているので、好きな銘柄とロジックを選ぶだけで自動売買を稼働できます。
トライオートFXの実績はこちらで公開しています。
運用中の銘柄
ナスダック100トリプルを、ビルダー機能で作成したトラリピ式の戦略で運用しています。
ナスダック100は、アメリカのナスダック総合指数の構成銘柄のうち、金融業種以外の時価総額が最も高い100銘柄で構成されていて、ハイテク株が中心です。同じくアメリカ大型株対象のS&P500と違い、ナスダックに上場していれば本社がアメリカ以外でも対象になるのが特徴です。
ナスダック100トリプルは、ナスダック100の3倍の値動きをするレバレッジETFになります。
レバレッジETFはその性質上、長期保有・積み立て投資には向かないので、自動売買を使い短期の売買を繰り返して運用していきます。
20/11/20まで自動売買セレクトのナスダック100トリプル_ヘッジャーを運用していましたが、レンジ相場が続いていたため停止させ、トラリピ式戦略に切り替えました
運用中の設定
ビルダー機能を使い、トラリピ式の戦略で運用中です。
現在は110～130ドルの間に利確幅3ドルの注文を20本と、利確幅9ドルの注文を20本の計40本設定しています。
日中に前日終値を確認し、上下どちらかに抜けていたら稼働を停止させ、レンジを再設定して新規に発注します。（たとえば前日終値が70ドルになっていたら、60～80ドルにレンジを変更し再発注）
このとき、高値圏の場合はレンジと利確幅を狭くして、短期で決済されるようにします。逆に安値圏では本数を多く、レンジと利確幅を広くとり、利益の上乗せを狙っています。
一度に発注するレンジを狭くしている理由ですが、たとえば現在レートが155ドルで100ドルまで下落した場合、想定レンジを100～160ドルにしているとこの間の注文がすべて指値で約定してしまい強烈な含み損になってしまいます(必要資金が多くなる)。
このとき140～160ドルの想定レンジに絞っていれば100～140ドルのポジションは持たないので、評価損を抱えるポジションが少なくなり必要資金が減ります。再発注する手間は増えますが、評価損は広く注文を敷き詰める場合より抑えられるので気分的に楽になります。
また、ナスダック100トリプル分割以降は利確幅が異なる注文を2つ重ねる設定にしました（トラリピ、トライオートFXで運用中の設定と同じ）。
長期的にみるなら利確幅は広いほうが良いのですが、広すぎるとなかなか決済されずつまらないのでこのような設定にしています。
利確幅は、狭い方は運用開始時の4時間足のATR14を切り上げて3ドル、広い方は3倍にして9ドルです。
現在の発注内容
①利確幅3ドル(2つ稼働)
②利確幅9ドル
5/10週から複利運用を開始しました。
複利運用のやり方は、発注済みの自動売買の設定を開き、「口数」を増やせばOKです。下落したタイミングで行うことをおすすめします。
6/13現在、100ドル以下では口数を両方2口に、100ドル以上では利確幅3ドルの方だけ口数を2口にしています。
現在までの実績
| 銘柄 | 今週の実現損益 | 通算実現損益 | 評価損益 | 実質損益 |
|---|---|---|---|---|
| ナスダック100トリプル_ヘッジャー | 0 | 174717 | 0 | 174717 |
| ナスダック100トリプル_トラリピ式 | 11935 | 192990 | 5512 | 198502 |
| 合計 | 11935 | 367707 | 5512 | 373219 |
実現損益：実際に決済した損益-金利等の損失
評価損益(含み損益)：保有中のポジションの評価額
実質損益：実現損益+評価損益
今週は実現損益11,935円でした。入金額50万円に対する年利換算は124％です。
今週もまたまたナスダック100トリプルは上昇でした。実質損益は6週連続で過去最高で笑いが止まりません。
毎週書いて今週も書きますが、トラリピ式戦略なので下落しても問題なく、むしろ下落したほうが利益が出るのですが、上昇続きならそれはそれで含み損も無くなるので喜ばしいです。この勢いがどこまで続くか注目です。
相場の様子ですが、上昇続きで過去最高値を更新し続けています。そろそろ下落が来そうな気もしますが、来たとしても一時的な押し目で上昇トレンドは変わらなそうです。来週の下値の目途は日足一目均衡表の基準線と転換線がある110ドル、その下は雲がある100ドル付近かと思います。雲が薄いので下落すると一気に突き抜ける可能性もあるため注意しておきましょう。
資金を大量に用意できるなら、下落しようが買い下がり続けた方が利益がでます。どこまで買い下がるかは事前にリスク検討をしておきましょう。
この戦略の場合のロスカットレートですが、ナスダック100トリプルは窓開けが頻繁にあるので、レンジ上限ですべてのポジションを持つ想定で計算したほうが良いと思います。
たとえば想定レンジ90～110ドルで、1ドル間隔でトラップを設定しているとします。前日終値が105ドルで、当日始値が110ドルの場合、106～110ドルの注文4本は指定した価格ではなく始値の110ドル付近で約定します。窓開け分注文がすべるわけです。なので、ロスカットレート計算は安全方向のレンジ上限で計算がいいかと。
簡易的には下の式で計算できます。（厳密には公式ページを見てください）
ロスカットレート ＝ レンジ上限価格 － (運用資金 － レンジ上限価格 × ドル円レート × トラップ本数 × 口数 ÷ 5) ÷ (トラップ本数 × 口数) ÷ ドル円レート
トライオートETFはレバレッジをかけた信用取引ですので、ロスカットとならないように資金管理はしっかりしておきましょう。
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