こんにちは。自動売買で資産運用中のシンです。
インヴァスト証券のトライオートETFに、50万円を入金し運用しています。
今週の実現損益は+11,223円で入金額に対する年利換算117％でした！
先週から複利運用開始しましたが、今週は一度下がってから上がる理想的な動きになり、1万円を超える利益になりました。
トライオートETFとは？
トライオートETFは、インヴァスト証券のETF(上場投資信託)自動売買サービスです。
トライオートFXと同様に、一度設定すればプログラムが自動で売買を繰り返してくれます。
トライオートETFにも自動売買セレクトが用意されているので、好きな銘柄とロジックを選ぶだけで自動売買を稼働できます。
トライオートFXの実績はこちらで公開しています。
運用中の銘柄
ナスダック100トリプルを、ビルダー機能で作成したトラリピ式の戦略で運用しています。
ナスダック100は、アメリカのナスダック総合指数の構成銘柄のうち、金融業種以外の時価総額が最も高い100銘柄で構成されていて、ハイテク株が中心です。同じくアメリカ大型株対象のS&P500と違い、ナスダックに上場していれば本社がアメリカ以外でも対象になるのが特徴です。
ナスダック100トリプルは、ナスダック100の3倍の値動きをするレバレッジETFになります。
レバレッジETFはその性質上、長期保有・積み立て投資には向かないので、自動売買を使い短期の売買を繰り返して運用していきます。
20/11/20まで自動売買セレクトのナスダック100トリプル_ヘッジャーを運用していましたが、レンジ相場が続いていたため停止させ、トラリピ式戦略に切り替えました
運用中の設定
ビルダー機能を使い、トラリピ式の戦略で運用中です。
現在は90～110ドルの間に利確幅3ドルの注文を20本と、利確幅9ドルの注文を20本の計40本設定しています。
日中に前日終値を確認し、上下どちらかに抜けていたら稼働を停止させ、レンジを再設定して新規に発注します。（たとえば前日終値が70ドルになっていたら、60～80ドルにレンジを変更し再発注）
このとき、高値圏の場合はレンジと利確幅を狭くして、短期で決済されるようにします。逆に安値圏では本数を多く、レンジと利確幅を広くとり、利益の上乗せを狙っています。
一度に発注するレンジを狭くしている理由ですが、たとえば現在レートが155ドルで100ドルまで下落した場合、想定レンジを100～160ドルにしているとこの間の注文がすべて指値で約定してしまい強烈な含み損になってしまいます(必要資金が多くなる)。
このとき140～160ドルの想定レンジに絞っていれば100～140ドルのポジションは持たないので、評価損を抱えるポジションが少なくなり必要資金が減ります。再発注する手間は増えますが、評価損は広く注文を敷き詰める場合より抑えられるので気分的に楽になります。
また、ナスダック100トリプル分割以降は利確幅が異なる注文を2つ重ねる設定にしました（トラリピ、トライオートFXで運用中の設定と同じ）。
長期的にみるなら利確幅は広いほうが良いのですが、広すぎるとなかなか決済されずつまらないのでこのような設定にしています。
利確幅は、狭い方は運用開始時の4時間足のATR14を切り上げて3ドル、広い方は3倍にして9ドルです。
現在の発注内容
①利確幅3ドル
②利確幅9ドル
5/10週から複利運用を開始しました。
複利運用のやり方は、発注済みの自動売買の設定を開き、「口数」を増やせばOKです。下落したタイミングで行うことをおすすめします。
現在までの実績
| 銘柄 | 今週の実現損益 | 通算実現損益 | 評価損益 | 実質損益 |
|---|---|---|---|---|
| ナスダック100トリプル_ヘッジャー | 0 | 174717 | 0 | 174717 |
| ナスダック100トリプル_トラリピ式 | 11223 | 140337 | -23189 | 140337 |
| 合計 | 11223 | 315054 | -23189 | 291865 |
実現損益：実際に決済した損益-金利等の損失
評価損益(含み損益)：保有中のポジションの評価額
実質損益：実現損益+評価損益
今週は実現損益11,223円でした。入金額50万円に対する年利換算は117％です。
今週は水曜日に窓開け下落後上昇するという動きでした。ちょうど複利運用で口数を2口に増やした範囲で上下するという、まさに理想的な動きです。
今週の終値は先週とほぼ同じなのに1万円を超える利益です。トラリピ式戦略の強みが発揮されていますね。現物買い＆ホールドだと当然ですが価格が上がらないと利益になりません。去年のような右肩上がりを続ける相場ならホールドでも良いのですが、最近のような高値を更新できずその場で上下する相場では自動売買が優れています。
50万円の入金で始めたトライオートETFも気が付けば有効証拠金が80万円を超えました。今までの損益をグラフにしてみましたが、こうしてみると利益率がすごいですね。黒い線（実質損益）がマイナスになると損になるわけですが、記録をつけ始めてからマイナスの期間がありません。
仮にマイナスになったとしても、そのタイミングで終了しなければ実際の損失にはなりません。グラフを見ると一時的に下がってもすぐに上昇しているので、焦って損切りしてはいけないことがわかります。
ロスカットしないように資金管理をしっかり行いつつ、長期目線で運用することが大事なわけですね。
相場の様子ですが、現在は日足一目均衡表の雲の中にいます。来週もレンジ相場が続きそうですね。引き続き、どちらかにレンジアウトしたら設定変更する戦略で運用します。
この戦略の場合のロスカットレートですが、ナスダック100トリプルは窓開けが頻繁にあるので、レンジ上限ですべてのポジションを持つ想定で計算したほうが良いと思います。
たとえば想定レンジ90～110ドルで、1ドル間隔でトラップを設定しているとします。前日終値が105ドルで、当日始値が110ドルの場合、106～110ドルの注文4本は指定した価格ではなく始値の110ドル付近で約定します。窓開け分注文がすべるわけです。なので、ロスカットレート計算は安全方向のレンジ上限で計算がいいかと。
簡易的には下の式で計算できます。（厳密には公式ページを見てください）
ロスカットレート ＝ レンジ上限価格 － (運用資金 － レンジ上限価格 × ドル円レート × トラップ本数 × 口数 ÷ 5) ÷ (トラップ本数 × 口数) ÷ ドル円レート
トライオートETFはレバレッジをかけた信用取引ですので、ロスカットとならないように資金管理はしっかりしておきましょう。
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