こんにちは。自動売買で資産運用中のシンです。
インヴァスト証券のトライオートETFに、50万円を入金し運用しています。
今週の取引損益は+5,966円で入金額に対する年利換算62.2％でした！
先週と比べると低いですが、平常時で年利換算50％超えなのでナスダック100トリプルのパフォーマンスの良さがわかりますね。
トライオートETFとは？
トライオートETFは、インヴァスト証券のETF(上場投資信託)自動売買サービスです。
トライオートFXと同様に、一度設定すればプログラムが自動で売買を繰り返してくれます。
トライオートETFにも自動売買セレクトが用意されているので、好きな銘柄とロジックを選ぶだけで自動売買を稼働できます。
トライオートFXの実績はこちらで公開しています。
運用中の銘柄
ナスダック100トリプルを、ビルダー機能で作成したトラリピ式の戦略で運用しています。
ナスダック100は、アメリカのナスダック総合指数の構成銘柄のうち、金融業種以外の時価総額が最も高い100銘柄で構成されていて、ハイテク株が中心です。同じくアメリカ大型株対象のS&P500と違い、ナスダックに上場していれば本社がアメリカ以外でも対象になるのが特徴です。
ナスダック100トリプルは、ナスダック100の3倍の値動きをするレバレッジETFになります。
レバレッジETFはその性質上、長期保有・積み立て投資には向かないので、自動売買を使い短期の売買を繰り返して運用していきます。
20/11/20まで自動売買セレクトのナスダック100トリプル_ヘッジャーを運用していましたが、レンジ相場が続いていたため停止させ、トラリピ式戦略に切り替えました
運用中の設定
ビルダー機能を使い、トラリピ式の戦略で運用中です。
現在は100～120ドルの間に利確幅3ドルの注文を20本と、利確幅9ドルの注文を20本の計40本設定しています。
日中に前日終値を確認し、上下どちらかに抜けていたら稼働を停止させ、レンジを再設定して新規に発注します。（たとえば前日終値が80ドルになっていたら、70～90ドルにレンジを変更し再発注）
このとき、高値圏の場合はレンジと利確幅を狭くして、短期で決済されるようにします。逆に安値圏では本数を多く、レンジと利確幅を広くとり、利益の上乗せを狙っています。
一度に発注するレンジを狭くしている理由ですが、たとえば現在レートが155ドルで100ドルまで下落した場合、想定レンジを100～160ドルにしているとこの間の注文がすべて指値で約定してしまい強烈な含み損になってしまいます(必要資金が多くなる)。
このとき140～160ドルの想定レンジに絞っていれば100～140ドルのポジションは持たないので、評価損を抱えるポジションが少なくなり必要資金が減ります。再発注する手間は増えますが、評価損は広く注文を敷き詰める場合より抑えられるので気分的に楽になります。
また、ナスダック100トリプル分割以降は利確幅が異なる注文を2つ重ねる設定にしました（トラリピ、トライオートFXで運用中の設定と同じ）。
長期的にみるなら利確幅は広いほうが良いのですが、広すぎるとなかなか決済されずつまらないのでこのような設定にしています。
利確幅は、狭い方は4時間足のATR14を切り上げて3ドル、広い方は3倍にして9ドルです。
現在の発注内容
①利確幅3ドル
②利確幅9ドル
現在までの実績
| 銘柄 | 今週の取引損益 | 通算取引損益 | 評価損益 | 実質損益 |
| ナスダック100トリプル_ヘッジャー(停止中) | 0円 | 176427円 | 0円 | 174717円 |
| ナスダック100トリプル_トラリピ式 | 5966円 | 51273円 | 3093円 | 54205円 |
| 合計 | 5966円 | 227700円 | 3093円 | 228922円 |
取引損益(実現損益)：実際に決済した損益
評価損益(含み損益)：保有中のポジションの評価額
実質損益：取引損益+評価損益-金利等の損失
今週は取引損益5,966円でした。入金額50万円に対する年利換算は62.2％です。
先週が年利換算115％だったので低く感じてしまいますが、62％も十分すごい数字です。感覚がマヒしますね。
去年の夏は毎週のように高値更新を続けていましたが、その時を思い出す調子の良さです。自動売買は動きが激しいほど利益も増えます。S&P500よりも値動きが大きいナスダック100の、さらに3倍の値動きなので自動売買と非常に相性が良いですね。最近FXの方は相場が停滞して利益が出ていないので、この動きはありがたいです。
来週は2/15が休場なので1日減るのが寂しいですね。その分火曜日以降に激しく動いてくれることを期待します。
来週の設定ですが、金曜日の終値（ask）がギリギリ110ドルを超えたので、レンジを変更します。日足一目均衡表の基準線がちょうど100ドル付近にあるので、100～120ドルのレンジで良いと思います。
利確幅は、現在の4時間足ATR14が3ドルを少し下回るくらいなので、今までと変わらず3ドルと、3倍した9ドルとします。
ちなみに現在までの実現損益は、利確幅3ドルが9823円、9ドルが10468円でほぼ同じになっています。2つ設定するのが面倒な場合はどちらか片方だけでも良いですね。わたしは毎日1回は利確されてほしいので2つ稼働させています。
レンジの変更は、今から稼働させる場合は100～120ドルの設定で発注すれば良いですが、わたしはすでに90～110ドルの設定を稼働させているので、110～120ドルの設定を発注後、現在稼働中の90～100ドルの設定を停止させます。
発注後に個別に自動売買の設定をいじれるカスタマイズ性の高さもトライオートETFの良いところの一つですね。例えば投資資金を倍の100万円で運用したいという場合も、数量を2口に増やすだけでOKです。
この戦略の場合のロスカットレートですが、ナスダック100トリプルは窓開けが頻繁にあるので、レンジ上限ですべてのポジションを持つ想定で計算したほうが良いと思います。
たとえば想定レンジ90～110ドルで、1ドル間隔でトラップを設定しているとします。前日終値が105ドルで、当日始値が110ドルの場合、106～110ドルの注文4本は指定した価格ではなく始値の110ドル付近で約定します。窓開け分注文がすべるわけです。なので、ロスカットレート計算は安全方向のレンジ上限で計算がいいかと。
簡易的には下の式で計算できます。（厳密には公式ページを見てください）
ロスカットレート ＝ レンジ上限価格 － (運用資金 － レンジ上限価格 × ドル円レート × トラップ本数 × 口数 ÷ 5) ÷ (トラップ本数 × 口数) ÷ ドル円レート
トライオートETFはレバレッジをかけた信用取引ですので、ロスカットとならないように資金管理はしっかりしておきましょう。
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