こんにちは。自動売買で資産運用中のシンです。
インヴァスト証券のトライオートETFに、50万円を入金し運用しています。
今週の取引損益は+3,211円で入金額に対する年利換算33.5％でした！
今週ナスダック100トリプル2分割後の最初の週は下落相場でしたが、その中での反発をうまくとらえることができています。
トライオートETFとは？
トライオートETFは、インヴァスト証券のETF(上場投資信託)自動売買サービスです。
トライオートFXと同様に、一度設定すればプログラムが自動で売買を繰り返してくれます。
トライオートETFにも自動売買セレクトが用意されているので、好きな銘柄とロジックを選ぶだけで自動売買を稼働できます。
トライオートFXの実績はこちらで公開しています。
運用中の銘柄
ナスダック100トリプルを、ビルダー機能で作成したトラリピ式の戦略で運用しています。
ナスダック100は、アメリカのナスダック総合指数の構成銘柄のうち、金融業種以外の時価総額が最も高い100銘柄で構成されていて、ハイテク株が中心です。同じくアメリカ大型株対象のS&P500と違い、ナスダックに上場していれば本社がアメリカ以外でも対象になるのが特徴です。
ナスダック100トリプルは、ナスダック100の3倍の値動きをするレバレッジETFになります。
レバレッジETFはその性質上、長期保有・積み立て投資には向かないので、自動売買を使い短期の売買を繰り返して運用していきます。
20/11/20まで自動売買セレクトのナスダック100トリプル_ヘッジャーを運用していましたが、レンジ相場が続いていたため停止させ、トラリピ式戦略に切り替えました
運用中の設定
ビルダー機能を使い、トラリピ式の戦略で運用中です。
現在は90～110ドルの間に利確幅3ドルの注文を20本と、利確幅9ドルの注文を20本の計40本設定しています。
日中に前日終値を確認し、上下どちらかに抜けていたら稼働を停止させ、レンジを再設定して新規に発注します。（たとえば前日終値が80ドルになっていたら、70～90ドルにレンジを変更し再発注）
このとき、高値圏の場合はレンジと利確幅を狭くして、短期で決済されるようにします。逆に安値圏では本数を多く、レンジと利確幅を広くとり、利益の上乗せを狙っています。
一度に発注するレンジを狭くしている理由ですが、たとえば現在レートが155ドルで100ドルまで下落した場合、想定レンジを100～160ドルにしているとこの間の注文がすべて指値で約定してしまい強烈な含み損になってしまいます(必要資金が多くなる)。
このとき140～160ドルの想定レンジに絞っていれば100～140ドルのポジションは持たないので、評価損を抱えるポジションが少なくなり必要資金が減ります。再発注する手間は増えますが、評価損は広く注文を敷き詰める場合より抑えられるので気分的に楽になります。
また、ナスダック100トリプル分割以降は利確幅が異なる注文を2つ重ねる設定にしました（トラリピ、トライオートFXで運用中の設定と同じ）。
長期的にみるなら利確幅は広いほうが良いのですが、広すぎるとなかなか決済されずつまらないのでこのような設定にしています。
利確幅は、狭い方は4時間足のATR14を切り上げて3ドル、広い方は3倍にして9ドルです。
現在の発注内容
①利確幅3ドル
②利確幅9ドル
現在までの実績
| 銘柄 | 今週の取引損益 | 通算取引損益 | 評価損益 | 実質損益 |
| ナスダック100トリプル_ヘッジャー(停止中) | 0円 | 176427円 | 0円 | 174717円 |
| ナスダック100トリプル_トラリピ式 | 3211円 | 34193円 | -19657円 | 14420円 |
| 合計 | 3211円 | 210620円 | -19657円 | 189137円 |
取引損益(実現損益)：実際に決済した損益
評価損益(含み損益)：保有中のポジションの評価額
実質損益：取引損益+評価損益-金利等の損失
今週は取引損益3,211円でした。入金額50万円に対する年利換算は33.5％です。
ナスダック100トリプル2分割後の初週は、5日中4日が陰線の下落相場でしたね。下落相場でも、利確幅が狭い注文と広い注文の組み合わせのおかげで年利換算30％以上の利益になりました。
今週の利益はすべて利確幅が狭い方で発生し、利確幅が広い方は利益0です。下落相場なので、やはり利確幅が広いと決済されませんね。その分1つのポジションから入ってくる利益が3倍なので、上昇したときは大きな利益になってくれると思います。
チャートの様子ですが、木曜日に今まで同様日足一目均衡表の基準線と転換線の間で反発しましたが、金曜日に再び下落し基準線を下抜けてしまいました。といっても、1/18週の始値に戻っただけですけどね。
ここからさらに下落した場合は、雲が70～80ドル付近にあるので、一旦ここで踏みとどまると思います。今週終値(ask)はギリギリ90ドルより上なのでとりあえずこのままの設定にしますが、来週は前日終値が90ドルを下回っていたら、レンジ70～90ドルの注文を発注します。
もっと下を見るなら週足一目均衡表の雲がある50ドル付近ですが、今のところ調整下げの範囲なので、ここまでの下落は考えなくていい気がします。ただし相場に絶対はないので、ロスカットレートの計算はしっかり行っておきましょう。ナスダック100トリプルは長期的に右肩上がりなので、どれだけ下がろうがロスカットされなければ良いのです。
この戦略の場合のロスカットレートですが、ナスダック100トリプルは窓開けが頻繁にあるので、レンジ上限ですべてのポジションを持つ想定で計算したほうが良いと思います。
たとえば想定レンジ90～110ドルで、1ドル間隔でトラップを設定しているとします。前日終値が105ドルで、当日始値が110ドルの場合、106～110ドルの注文4本は指定した価格ではなく始値の110ドル付近で約定します。窓開け分注文がすべるわけです。なので、ロスカットレート計算は安全方向のレンジ上限で計算がいいかと。
簡易的には下の式で計算できます。（厳密には公式ページを見てください）
ロスカットレート ＝ レンジ上限価格 － (運用資金 － レンジ上限価格 × ドル円レート × トラップ本数 × 口数 ÷ 5) ÷ (トラップ本数 × 口数) ÷ ドル円レート
トライオートETFはレバレッジをかけた信用取引ですので、ロスカットとならないように資金管理はしっかりしておきましょう。
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