こんにちは。自動売買で資産運用中のシンです。
インヴァスト証券のトライオートETFに、50万円を入金し運用しています。
今週の取引損益は+2,905円でした。ナスダック100トリプルが最高値を更新し(すぐに反落しましたが)、ヘッジャーのポジションも残り4つになりました。
トライオートETFとは？
トライオートETFは、インヴァスト証券のETF(上場投資信託)自動売買サービスです。
トライオートFXと同様に、一度設定すればプログラムが自動で売買を繰り返してくれます。
トライオートETFにも自動売買セレクトが用意されているので、好きな銘柄とロジックを選ぶだけで自動売買を稼働できます。
トライオートFXの実績はこちらで公開しています。
運用中の銘柄
ナスダック100トリプルを、ビルダー機能で作成したトラリピ式の戦略で運用しています。
ナスダック100は、アメリカのナスダック総合指数の構成銘柄のうち、金融業種以外の時価総額が最も高い100銘柄で構成されていて、ハイテク株が中心です。
ナスダック100トリプルは、ナスダック100の3倍の値動きをするレバレッジETFになります。
レバレッジETFはその性質上、長期保有・積み立て投資には向かないので、自動売買を使い短期の売買を繰り返して運用していきます。
11/20まで自動売買セレクトのナスダック100トリプル_ヘッジャーを運用していましたが、レンジ相場が続いていたため停止させ、トラリピ式戦略に切り替えました
運用中の設定
ビルダー機能を使い、トラリピ式の戦略で運用中です。
現在は170～175ドルの間に利確幅2ドルの注文を5本設定しています。日中に前日終値を確認し、上下どちらかに抜けていたら稼働を停止させ、レンジを再設定して新規に発注します。（たとえば前日終値が130ドルになっていたら、120～140ドルにレンジを変更し再発注）
このとき、高値圏の場合はレンジと利確幅を狭くして、短期で決済されるようにします。逆に安値圏では本数を多く、レンジと利確幅を広くとり、利益の上乗せを狙っています。
一度に発注するレンジを狭くしている理由ですが、たとえば現在レートが155ドルで100ドルまで下落した場合、想定レンジを100～160ドルにしているとこの間の注文がすべて約定してしまい強烈な含み損になってしまいます(必要資金が多くなる)。
140～160ドルの想定レンジなら100～140ドルのポジションは持たないので、評価損を抱えるポジションが少なくなり必要資金が減ります。再発注する手間は増えますが、評価損は広く注文を敷き詰める場合より抑えられるので気分的に楽になります。
とりあえず、いままで運用していたヘッジャーのポジションが整理されるまではこの戦略で運用していきます。
現在の発注内容
現在までの実績
| 銘柄 | 今週の取引損益 | 通算取引損益 | 評価損益 | 実質損益 |
| ナスダック100トリプル_ヘッジャー(停止中) | 420円 | 175334円 | -864円 | 172940円 |
| ナスダック100トリプル_トラリピ式 | 2485円 | 13854円 | -349円 | 13475円 |
| 合計 | 2905円 | 189188円 | -1213円 | 186145円 |
取引損益(実現損益)：実際に決済した損益
評価損益(含み損益)：保有中のポジションの評価額
実質損益：取引損益+評価損益-金利等の損失
今週は取引損益2,905円でした。入金額50万円に対する年利換算は30.3％です。
過去最高値を突破し、決済注文のみ残して停止していたヘッジャーの残りポジションも残り4つになりました。この勢いでもっと上昇してほしかったのですが、小反落しましたね。とはいっても現在かなりの高値圏なので、相場にもっと勢いがつかないとなかなか手を出しにくい状態です。
わたしの現在の設定は175ドルを買いの上限にしているので、それより上は決済注文しかない状態にしています。いっそのこと暴落してくれればもっと攻めた設定にできるのですが・・・
とりあえずもう年末なので、年内は175ドルを買いの上限にしたまま様子を見ます。チャートは166ドル、160ドル、142ドル付近にそれぞれ抵抗があり、反落した場合でも140ドル以下にはなりにくいと思うので、140ドル以上にレンジを設定しておけば良さそうです。もし売りのヘッジ注文を仕掛けるなら140ドル以下ですね。
また上昇トレンドになるようならヘッジャーに戻すか検討したいと思います。
ヘッジャーでもトラリピ式でも、トライオートETFはレバレッジをかけた信用取引ですので、ロスカットとならないように資金管理はしっかりしておきましょう。
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